الفوركس احتمال التداول

ميتاترادر ​​خبير استشاري أدوات الاحتمالات لتداول الفوركس من أجل أن يكون ناجحا، يحتاج تجار الفوركس إلى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها. يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول الجيد والآخر هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. انها مفيدة لاستعراض المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك معرفة المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هي مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية توزع عادة. التوزيع الموحد يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو على قدم المساواة. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما. ومع ذلك، فبدلا من التوزيع الموحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر أزواج العملات في منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو توزيعه الطبيعي، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر. يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. قواعد المتوسطات البسيطة مفيدة للتجار، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قوة تنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، قد يحسب المتداول أن متوسط ​​حركة السعر اليومي لزوج الفوركس، على سبيل المثال، 50 نقطة. ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68 من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها ضمن انحرافين معياريين للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7 أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط. وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض سعر 50) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو خلال حسابات التوزيع العادية. تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، فإن كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهمة جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، من المهم أن كل حساب يستند على الأقل ثلاثين عينة. لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات. التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط. ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X). لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) M (شم (X) 2. ويسمى الجذر التربيعي التفرق الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (.) التشتت والانحراف المعياري أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية، وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر، وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، فإن الانخفاض سيكون عند السحب من النظام. على سبيل المثال، تقييم عينة المخاطر لاختبار نظام تداول العملات الأجنبية: رقم التجارة X (الربح أو الخسارة التجارية) في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن الرياضية توقعات إيجابية، لذلك فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية مربحة في الواقع، ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة مبلغ أكبر بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة، هيريس بقية ث e الرياضيات: لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا جميع الأرباح والخسائر الصفقات، ثم تقسيمها 30. هذا هو متوسط ​​قيمة M (X) لجميع الصفقات. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط ​​كسب قدره 4.26 في التجارة. وحتى الآن، يبدو النظام واعدا. بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل صفقة، ثم مربعا، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1. باستخدام الصيغة لتشتت (X) M (شم (X) 2 المذكورة أعلاه، هيريس فحص الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و (-21.34) 2 455.39 يتم إجراء نفس العملية الحسابية لكل صفقة في سلسلة الاختبار. وفي هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبتعريفه الجذر التربيعي يساوي المعيار الانحراف ()، والتي في هذه الحالة هي 96.71، وبالتالي يرى تاجر الفوركس أن خطر هذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط ​​قدره 4.26 في التجارة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنة مع هذا الربح، ويمكن ملاحظة أن التاجر يخشى من 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح، وهذا الخطر قد يكون مقبولا، أو التاجر قد يختار تعديل النظام بحثا عن خطر أقل. وبعد عن خطر نظام تداول معين، يمكن للمتداولين الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z - النتيجة، مما يشير إلى عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات مربحة في ما يتعلق بفقدان الصفقات. خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي تمت مشاهدتها أثناء الاختبار كانت عشوائية، وكم عدد الصفقات المتتالية الخاسرة يجب تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة. على سبيل المثال، يتيح افتراض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام. قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط ​​تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل. يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد درجة Z، التي تسمى أحيانا درجة قياسية، والتي تتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من وينسلوسس من المرجح أن تحدث على التوالي. وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط ​​السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان. إن حساب الدرجة المعياري الأساسي للنتيجة الخام المعينة على أنها x هو: أين متوسط ​​السكان و هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية. Z يمثل المسافة بين متوسط ​​السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، بالنسبة لنظام تداول العملات الأجنبية: زن x (R 0.5) P (P x (ين) (N 1) N هو العدد الإجمالي للحرف خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي لسلسلة الصفقات الفائزة والخاسرة P يساوي 2 x W لو لو هو العدد الإجمالي للحرف الفائزة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للحركات الخاسرة خلال سلسلة فردية يمكن تمثيلها بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو الناقص (على سبيل المثال أو 8212). R يحسب عدد يمكن أن تقدم Z تقييم ما إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية يعمل على الهدف أو أي مدى بعيد عن الهدف قد يكون، كما أن المتداول يمكن أن يستخدم درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو مجموعة أكبر من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات 8211 وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض، وإذا كانت النتيجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي وقد تشير نتيجة سلسلة من الصفقات إلى الإعلان إبيندينسي بين نتائج تلك الصفقات. ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستحيد عن متوسط ​​القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 x) وبيقين قدره 99.7. ما إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف تبلغ المتداول عن نوع الاعتماد: تشير قيمة Z إيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها الخاسر. وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها خاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر. شارب راتيو نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر. الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، التجارة التي أسفرت عن ربح من 10 لديها هر تحسب على النحو 1 0.10 1.10 في حين يتم حساب التجارة التي تخسر 10 كما 1 0.10 0.90. وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. ثم يتم حساب متوسط ​​فترة الإرجاع (أهر) عن طريق إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردية، ثم تقسيمها حسب عدد الصفقات. أهب في حد ذاته تنتج المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير كفاءة الاستثمار في أنظمة التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، مما يبين أن معدل أهب ناقص المعدل الخالي من المخاطر لعائدات الاستثمار طويلة الأجل يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول. نسبة شارب أهر (1 رفر) سد عندما يكون أهر هو متوسط ​​فترة إرجاع فترة الإعادة، فإن رفر هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة البنكية أو أسعار سندات T طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري. وبما أن أكثر من 99 من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة 3 حول متوسط ​​قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما. تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار. ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات. هل أنت حاليا تستخدم أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاحالتحمل الاحصائي للتجارة مع التحرك السعر انضم أغسطس 2006 الحالة: عضو 1،852 المشاركات منذ يناير من عام 2006 انتقلت غبوسد بين 170 و 179 نقطة 12 مرة عد الجمعة الماضي. وقد تحركت اثنتان من ال 11 مرة في اليوم بعد هذه الخطوة 234 نقطة و 257 نقطة. أما التسعة أيام الأخرى التي أعقبت مثل هذه الخطوة التي جرت يوم الجمعة الماضي فكانت تتراوح بين 72 و 159 نقطة بمتوسط ​​تسعة أيام ب 104 نقاط. من تلك الأيام تسعة وصلت فقط الرياضية R1 أو S1 مرتين. يوجد حاليا أدنى مستوى له عند 1.9923 و الأعلى عند 1.9968 مع ارتفاع منخفض من 45 نقطة. إذا بقيت مع في 104 نقطة يوم بعد النطاق فإنه سيصل إلى 2.0027 على الجانب العلوي و أو 1.9864 على الجانب السفلي. في اليوم الأول من الأسبوع في المتوسط ​​يكون متوسط ​​يوم التداول أقل من المتوسط. ويبلغ متوسط ​​سعر غبوسد لعام 2007 نحو 122 نقطة مقارنة ب 128 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي عام 2006، انتهى مؤشر غبوسد بمتوسط ​​يومي قدره 134 نقطة. منذ يناير من عام 2006 تحركت غبوسد بين 170 و 179 نقطة 12 مرة عد الجمعة الماضي. وقد تحركت اثنتان من ال 11 مرة في اليوم بعد هذه الخطوة 234 نقطة و 257 نقطة. أما التسعة أيام الأخرى التي أعقبت مثل هذه الخطوة التي جرت يوم الجمعة الماضي فكانت تتراوح بين 72 و 159 نقطة بمتوسط ​​تسعة أيام ب 104 نقاط. من تلك الأيام تسعة وصلت فقط الرياضية R1 أو S1 مرتين. يوجد حاليا أدنى مستوى له عند 1.9923 و الأعلى عند 1.9968 مع ارتفاع منخفض من 45 نقطة. إذا بقيت مع في 104 نقطة يوم بعد النطاق فإنه سيصل إلى 2.0027 على الجانب العلوي و أو 1.9864 على الجانب السفلي. في اليوم الأول من الأسبوع في المتوسط ​​يكون متوسط ​​يوم التداول أقل من المتوسط. ويبلغ متوسط ​​سعر غبوسد لعام 2007 نحو 122 نقطة مقارنة ب 128 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي عام 2006، انتهى مؤشر غبوسد بمتوسط ​​يومي قدره 134 نقطة. شكرا لك على هذه المعلومات. ما سيكون أكثر إثارة للاهتمام هو تحديد (إحصائيا أيضا) أقل كمية متوسطة من النقاط تحركت في اتجاه معين قبل أن تتعزز هذه الخطوة إلى ديفورجورج كبير في هذا الاتجاه. أو متوسط ​​عدد النقاط المنقولة في اتجاه قبل تصحيح كبير. هذه هي الطريقة التي تعمل منظمة العفو الدولية جيدة. أيضا، فمن الأفضل في رأيي لدراسة نيت كمية من النقاط انتقلت إلى أعلى أو أسفل بدلا من المجموع، لأن إجمالي الأنابيب تتأرجح صعودا وهبوطا لا أقول لك حقا أي شيء لاستخدامها في التجارة الفعلية. الأشياء العظيمة، يبقيه القادمة الفضيلة يجد ويختار المتوسط. أرسطو، إيثيكا نيشوماشيا